固定收益证券定价理论PDF格式文档图书下载

1 货币的时间价值 1

1.1 货币时间价值的计算 2

1.2 TI BA Ⅱ PLUS计算器使用说明 14

2 固定收益证券特性 19

2.1 固定收益证券的定义和基本特征 19

2.2 固定收益证券的种类 20

2.3 固定收益证券的收益率测度 23

2.4 固定收益证券的风险 30

2.5 美国债券市场 34

3 固定收益证券定价(一) 37

3.1 固定收益证券价格的确定 37

3.2 固定收益证券价格随时间的变化关系 40

3.3 固定收益证券实际市场价格 43

4 固定收益证券定价(二) 49

4.1 不同形状的收益率曲线 49

4.2 利率期限结构 51

4.3 远期利率 56

5.1 固定收益证券价格波动性的特征 59

5 固定收益证券定价(三) 59

5.2 固定收益证券价格波动性的度量 63

6 固定收益证券定价(四) 81

6.1 含权债券定价的一般方法 81

6.2 抵押债券 98

7 固定收益证券投资组合管理一般原理 120

7.1 固定收益证券投资组合管理程序与风险测量 120

7.2 固定收益证券投资组合业绩评价 127

8 固定收益证券投资组合实际应用 145

8.1 基金负债管理 145

8.2 指数型和增强指数型债券组合管理 156

8.3 企业债券投资组合管理的相对价值方法 161

8.4 国际债券投资组合管理 171

8.5 衍生品与利率风险管理 181

8.6 信用衍生品 187

参考文献 200

附录 固定收益证券专业术语中英文对照表 201

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