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1．利率期限结构理论导论 1

8.6 我国债券市场的机制创新 21 1

1.1 引言 1

目录 1

序一 1

序二 1

摘要 1

1.2 利率期限结构的定义 3

1.3 利率期限结构与固定收益证券定价的关系 4

1.4 国内外利率期限结构理论的研究现状 5

1.5 本书的主要内容 26

2　非参数利率期限结构模型的建模研究 28

2.1 引言 28

2.2 各种利率期限结构模型的缺陷分析 28

2.3 非参数统计方法介绍 31

2.4 非参数利率期限结构模型的建立 36

3.2　样本的选择 46

3.1 引言 46

3　非参数利率期限结构模型的实证检验 46

3.3　模型假设的检验 54

3.4 非参数模型和参数模型的估计 64

3.5 非参数模型和参数模型估计结果的比较 68

4　石油债券的设计与定价研究 73

4.1 引言 73

4.2 石油价格波动分析 73

4.3 传统固定利率和浮动利率债券的风险分析 84

4.4 利率与油价的相关性检验 86

4.5 期货关联石油债券的设计与定价 90

4.6 期权关联石油债券的设计与定价 108

4.7 在我国发行石油债券的前景与政策建议 121

5　可转换债券的设计与定价 124

5.1 引言 124

5.2 可转换债券设计条款的主要内容 125

5.3 可转换债券定价的主要方法 128

5.4 常数利率下可转换债券的价值分析 133

5.5 随机利率下可转换债券的价值分析 143

5.6 常数利率与随机利率下计算结果的比较 149

5.7 浮动利率可转换债券的设计与定价 150

6.1 引言 153

6　反向浮动利率债券的设计与定价 153

6.2 反向浮动利率债券的特点分析 154

6.3 反向浮动利率债券的定价 159

6.4 我国发行反向浮动利率债券的建议 163

7　基准国债利率期限结构的政策分析 165

7.1 引言 165

7.2 我国国债利率期限结构的现状分析 166

7.3 国债利率期限结构作为基准利率的作用分析 171

7.4 建立我国基准国债利率期限结构的必要性分析 176

7.5 建立基准国债利率期限结构的政策建议 178

8　债券市场的金融创新体系 189

8.1 引言 189

8.2 发达国家金融创新浪潮及其在债券市场的表现 190

8.3 我国债券市场金融创新的概述 199

8.4 我国债券市场的制度创新 204

8.5 我国债券市场的主体创新 207

8.7 我国债券市场的工具创新 213

9　企业债券的信用风险估价模型分析 216

9.1 引言 216

9.2 市场信用风险数据分析 218

9.3 企业债券信用风险估价模型构造和分类 225

9.4 企业债券违约过程和违约支付率过程建模 234

10　企业债券的信用评级理论与体系框架 241

10.1 引言 241

10.2　债券评级基本理论及制度 243

10.3 债券评级制度体系 253

10.4 工业企业长期债券评级体系及框架 259

10.5 公用事业企业长期债券评级体系及框架 269

10.6 地方市政长期债券评级体系及框架 276

10.7 证券公司长期债券评级体系及框架 288

10.8 保险公司长期债券评级体系及框架 298

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