内部信用风险模型 资本分配和绩效度量

Michael K.Ong著；李志辉译2004 年出版410 页ISBN：7310020421

本书共13章，主要包括内部信用风险模型方法概论、构建信用风险度量模型、资产组合和预期损失等。

金融优化与风险度量

马孝先著2009 年出版285 页ISBN：9787509516829

本书写给具有一定的数理和计算技术基础、又具有金融行业从业经历的人，介绍了在进行金融理论的研究和实践中，如何从金融学的入门知识，到现代金融理论大厦的构建，以及当前金融理论的前沿热点，勾勒出完整的金融优化...

中国不良贷款定价计量模型研究基于违约损失率视角

陈暮紫著2013 年出版153 页ISBN：9787514134797

本书基于国内最大的违约损失率数据库LossMetrics ，分析了来自中国银行、工商银行和建设银行包含十七个省市二十一个行业共20000余笔的不良贷款数据，围绕“由判别分类评级模型到广义线性定价预测模型”、“先...

中国债券市场信用风险与违约案例研究

毛振华著2017 年出版246 页ISBN：7520310019

债券市场是资本市场和金融市场的重要组成部分，也是实体经济融资的重要渠道之一。随着从计划经济向社会主义市场经济过度，中国的债券市场形成并逐步发展起来，尤其是2005年之后，政策红利推动债券市场飞跃发展可谓...

公司违约风险测度

（美）达雷尔·达菲著；王蕾译2014 年出版128 页ISBN：9787543224322

本书以达雷尔·达菲在克拉伦登金融系列讲座为基础，对公司违约风险的经验行为进行了检验。作者利用1980年以来美国上市公司的数据，解释并运行了基于动态强度模型创新的违约预测统计方法，并对公司违约关联性的测...

基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究

李强，周孝华著2017 年出版245 页ISBN：9787030522566

本书系统而全面地探讨了金融市场极端风险的测度方法，首先概述了VaR的发展、方法和应用，比较和探讨了VaR不同方法的估计和评价。其次，运用二元Copula函数的方法而非相关或条件相关来测度两金融市场间与时变化的...

基于关联网络的系统性风险度量方法及其应用

苏木亚著（内蒙古财经大学）2017 年出版250 页ISBN：9787513646642

本专著以关联网络的相关模型和方法为基本工具，结合经典金融计量模型，主要研究系统性风险的传染特征。本专著包含五篇共十五章内容。第一章和第二章组成基础篇，其中第一章是绪论部分，主要阐述本书的选题背景和研...

信用风险度量 风险估值的新方法与其他范式

（美）安东尼·桑德斯（Anthony Saunders）著；刘宇飞译2001 年出版250 页ISBN：7111087054

当今金融领域最为重要的一个课题就是信用风险管理的技巧与科学。日渐增长的对于传统信用风险管理的不满，加上国际清算银行（BIS）1993年实施的管制，使得众多金融机构纷纷寻求利用内部模型度量贷款组合信用风险的...

期权组合市场风险度量和监管研究

陈荣达编2011 年出版155 页ISBN：9787509615799

本书针对市场变量回报的厚尾特征，对期权组合风险状况特征进行科学的理论分析和定量分析，建立了分别以多元混合正态等分布来描述市场变量回报的厚尾特征的非线性度量模型。...

资产组合风险度量与选择优化 理论分析与实证研究

刘志东著2008 年出版245 页ISBN：9787509506264

本书对资产组合风险度量与选择优化进行了理论分析和实证研究。