当前位置：首页 > 一致性视角的违约传染风险度量相关PDF电子书下载
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企业债的信用风险及其动态度量
孙克著2009 年出版312 页ISBN：9787807069645本书着眼于中国企业债信用价差时间序列。致力于确定和描述信用价差的动态变化过程，采用时间序列方法揭示推动信用价差发生变化和波动的因素。...
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商业银行操作风险的度量与控制研究
陈晓慧著2011 年出版205 页ISBN：9787509613238本书主要讲述商业银行操作风险如何度量及如何控制的学术著作，逻辑结构严密，论述有条有理，具有一定的理论意义和实践意义。
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信用风险度量的理论模型及应用
汪冬华著2007 年出版131 页ISBN：9787564200169本书研究了中国金融市场中由于违约而产生的一类信用风险度量的理论与模型，提出了基于违约风险的上市公司投资价值研究方法，并进一步从上市公司违约风险的角度对上市公司内在的投资价值进行分析。...
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商业银行操作风险的度量及其应用研究
陈倩著2012 年出版193 页ISBN：9787509533864全书共分为七章，主要以商业银行操作风险的度量为研究对象，分别针对操作风险度量中的损失分布、参数估计、相关性、内外损失数据的整合等展开了系统、深入的研究，并结合当前金融现状进行分析。...
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金融机构操作风险的度量及实证研究
宋坤著2016 年出版213 页ISBN：9787550423787本书针对我国金融机构的特点和操作风险小样本的特征，分别用改进的POT模型、贝叶斯法和信度模型三种度量技术，以我国商业银行的操作风险损失数据为样本进行了实证分析，以期通过有效度量达到精确控制和管理操作...
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贷款定价与违约风险 利率风险结构研究
毛捷著2012 年出版211 页ISBN：9787565408557本书首先结合现有文献，构建利率风险结构的一个基准模型，为后续理论分析提供研究基础；其次，在基准模型的基础上，逐步引入软预算约束、资本管制等实际因素，将理论模型不断逼近现实，得出更为丰富、更具政策指导意......
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基于VaR和Es的利率风险度量
何启志著2011 年出版262 页ISBN：9787514105117本书以利率期限结构为主线，在系统研究利率期限结构估计模型和方法的基础上，考虑利率风险度量。在正态分布、T分布、GED分布和各种GARCH类模型族下系统研究了利率风险值和期望损失并进行了检验。最后对我国不...