商业银行信用风险度量与管理研究

夏红芳著2009 年出版149 页ISBN：9787308069816

本书以商业银行为视角，研究其风险管理最重要的一环。对贷款企业信用风险的度量与管理，运用粗集、神经网络等现代数学工具对现有模型进行改进，对上市公司和非上上市公司的违约风险进行动态评价。提出适应量化管...

中国农村中小型金融机构风险度量管理研究

刘进宝，何广文著2009 年出版269 页ISBN：9787109141711

本书以金融风险管理理论为指导，对中国农村中小型金融机构面临的风险进行了系统分析，阐述了农村中小型金融机构面临的风险种类，探讨了风险产生的原因等内容。...

极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究

花拥军著2011 年出版158 页ISBN：9787030315762

极值渐近分布的类型及性质；基于广义极值分布（GEV）和广义Pareto分布（GPD）的BMM模型与POT模型，并将极值BMM与POT模型引入到尾部高分位数的估计中；金融时间序列相关性对极值模型的影响及其减消处置；极值模型的回测技术...

金融市场信用风险传染的复杂性建模与分析

陈庭强著2017 年出版226 页ISBN：9787030560728

本书主要从金融系统的复杂性和非线性本质出发，运用行为金融理论、信息经济学、复杂网络理论、空间结构理论、非线性系统理论等理论思想和分析方法，针对金融市场中信用风险传染及其演化进行理论建模和分析，通过...

系统性金融风险度量模型应用研究

苏晶晶著2019 年出版213 页ISBN：9787503787942

本书尝试从经济学理论层面、模型层面和实证分析层面，构建基于多元极值理论的系统性风险系列度量模型，聚焦系统性风险的尾部特征，以求更准确地量化金融体系的极端系统性风险。实证分析部分运用日度行情数据、高...

一致性视角下制造企业服务化与企业绩效关系研究

贾勇著2014 年出版234 页ISBN：9787514138207

“服务”已经成为制造企业实现差异化、提升获利能力和迎合顾客需求的重要手段。服务化成为制造企业重要的竞争优势来源，IBM、劳斯莱斯宇航公司和ABB等国际制造业巨头都开展了服务化变革；国内制造企业，如陕鼓和...

我国商业银行信用风险度量与管理研究

刘迎春著2014 年出版173 页ISBN：9787565415722

本书以国际银行业新的监管标准《巴塞尔资本协议Ⅲ》为导向，在分析我国商业银行信用风险度量管理现状与不足基础上，构建了完整的信用风险度量和管理框架；并基于主成分Logistic模型、KMV模型和模型对商业银行单...

中国企业外汇风险度量与管理研究

陈晓莉著2016 年出版314 页ISBN：9787514174052

随着中国经济越来越多地融入全球经济之中，以及人民币汇率制度改革的推进，与人民币国际化进程的加快，中国企业所面对的外汇风险问题会越来越凸显出来。本项研究成果是按照“汇率预测--外汇风险度量--外汇风险管...

民间金融风险形成、传染和治理机制研究 基于江苏民间金融发展的实践

方先明，杨波，史兹国著2017 年出版198 页ISBN：9787305180187

本书在对民间金融风险现状充分了解的基础上，分析民间金融风险的特征、传染渠道和演化路径，借鉴国际和我国台湾地区民间金融风险管理经验，并结合大陆部分地区民间金融风险管理实践，提出积极有效的民间金融风险治...

基于时变Copula的金融系统性风险度量

王永巧，蒋学伟著2016 年出版296 页ISBN：9787513639880

本书应用Copula方法描述中国大陆上市金融机构的股票收益率相依性，并计算各机构的系统性风险度量指标：MES（Marginal Expected Shortfall）与MCS（Marginal Capital Shortfall）。实证结果表明：在中国金融系统里，相对于...