当前位置：首页 > 用VaR度量市场风险相关PDF电子书下载
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基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究
李强，周孝华著2017 年出版245 页ISBN：9787030522566本书系统而全面地探讨了金融市场极端风险的测度方法，首先概述了VaR的发展、方法和应用，比较和探讨了VaR不同方法的估计和评价。其次，运用二元Copula函数的方法而非相关或条件相关来测度两金融市场间与时变化的...
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基于VaR的商业银行风险管理
刘晓星著2007 年出版202 页ISBN：7500462859本书介绍了VaR的理论基础和计算方法及其局限性，分析了VaR和风险资本之间的内在联系，并对金融发展现状、资本投资、风险控制等做了深入研究。...
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风险价值VAR 金融风险管理新标准
（美）菲利普·乔瑞著2010 年出版573 页ISBN：9787508618708VAR技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书自出版以来，已经成为风险管理业界标准。本书根据多种模型（参数模型、历史模拟模型），采用大量的金融实例和真实的数据资料，通过量化风险，以朴素的语言重....
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风险价值VAR 第2版
（美）菲利普·乔瑞（Philippe Jorion）著；陈跃等译2005 年出版469 页ISBN：7508602838本书着重讨论VAR技术的实际应用，通过案例分析，采用真实的数据资料，由浅入深地全面介绍了风险价值（VAR）的定义、衡量方法等内容，揭示金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和教训。VAR以各种模型（参数模型、历史模....
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风险预算 利用风险价值（VAR）解决投资组合问题
（美）皮尔逊著2011 年出版292 页ISBN：9787508618692本书内容贯穿数额达上万亿美元的养老金市场的各个层次--从养老金托管人到首席投资官以及投资组合经理。 由于风险价值过于复杂，因此从投资组合经理到 CIO 以及养老金托管人，他们经常要涉及风险价值的量化概念...
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VaR和银行资本管理 风险调整绩效、资本管理及资本配置方法论
（意）弗朗西斯科·萨伊塔著；周行健等译2012 年出版271 页ISBN：9787111389705本书内容包括市场风险管理、信用风险管理、操作风险及经营风险管理、风险资本集总方法、风险调整绩效测评方法、风险调整绩效目标、资本配置及预算范式等内容。预期该书可以作为金融机构风险管理以及资本管...
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