我国商业银行信用风险的度量与评估研究

陈刚著2013 年出版189 页ISBN：9787513023863

信用风险是商业银行所面临的主要风险之一。对信用风险进行尽可能精确的度量和科学的评估就成为商业银行风险管理的重要内容和关键环节。本书针对我国商业银行所面临的广义信用风险，即信贷风险、流动性风险和...

信用风险度量 风险估值的新方法与其他范式

（美）安东尼·桑德斯（Anthony Saunders）著；刘宇飞译2001 年出版250 页ISBN：7111087054

当今金融领域最为重要的一个课题就是信用风险管理的技巧与科学。日渐增长的对于传统信用风险管理的不满，加上国际清算银行（BIS）1993年实施的管制，使得众多金融机构纷纷寻求利用内部模型度量贷款组合信用风险的...

高等学校应用管理专业主要课程系列教材 信用风险度量

魏丽，满博宁主编；刘海英，毕泗峰，贾立文副主编2015 年出版193 页ISBN：9787040432985

本书全面详细地介绍信用风险管理的基本原理和各种信用风险对冲工具，并运用经典的信用管理模型，对实务信用风险的评估和范例进行运算。重要内容包括：各种信用违约预测模型（Altman,Merton,KMV）、缩减式违约预测模...

基于关联网络的系统性风险度量方法及其应用

苏木亚著（内蒙古财经大学）2017 年出版250 页ISBN：9787513646642

本专著以关联网络的相关模型和方法为基本工具，结合经典金融计量模型，主要研究系统性风险的传染特征。本专著包含五篇共十五章内容。第一章和第二章组成基础篇，其中第一章是绪论部分，主要阐述本书的选题背景和研...

金融风险管理中的已知、未知与不可知 基于KuU思想的度量方法及践行理论

（美）弗朗西斯·X.迪博尔德，（美）尼尔·A·多尔蒂，（美）理查德·J.赫林编著2014 年出版355 页ISBN：9787565414091

随着金融一体化和经济全球化的发展，金融风险日趋复杂化和多样化，金融风险管理的重要性愈加突出。金融风险管理包括对金融风险的识别、度量和控制。由于金融风险对经济、金融乃至国家安全的消极影响，在国际上，许...

我国系统性风险的度量、传染性和监管效果研究

许悦著2018 年出版157 页ISBN：9787504998095

自2007年开始的金融危机进一步促使国际监管组织和各国监管当局将风险管理的视角从微观层面提升到了宏观层面，系统性风险也成为各国学者研究的焦点。本书基于理论分析、实证分析和实践应用分析，分别对我国系统...

极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究

花拥军著2011 年出版158 页ISBN：9787030315762

极值渐近分布的类型及性质；基于广义极值分布（GEV）和广义Pareto分布（GPD）的BMM模型与POT模型，并将极值BMM与POT模型引入到尾部高分位数的估计中；金融时间序列相关性对极值模型的影响及其减消处置；极值模型的回测技术...

国际石油期货价格预测及风险度量研究

温渤，李大伟，汪寿阳著2009 年出版144 页ISBN：9787030247582

本书通过分析国际石油期货市场构成、国际石油期货价格微观形成，确定了WTI期货价格为研究对象。同时，基于供给因素、需求因素、投资因素、突发因素，构建了国际石油期货价格信息传导框架，系统地分析了国际石油期...

基于时变Copula的金融系统性风险度量

王永巧，蒋学伟著2016 年出版296 页ISBN：9787513639880

本书应用Copula方法描述中国大陆上市金融机构的股票收益率相依性，并计算各机构的系统性风险度量指标：MES（Marginal Expected Shortfall）与MCS（Marginal Capital Shortfall）。实证结果表明：在中国金融系统里，相对于...

中国金融市场一体化度量的Copula模型及实证研究

李梦玄2012 年出版195 页ISBN：9787535252104

金融市场的各个组成部分存在密切的关联性，多个市场间的相关性分析由此成为金融学中的一个中心问题。Copula技术能较好地捕获变量间非线性相依关系。本书对以Copula为核心的相关性模型在理论上和方法上进行了...