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数理金融初步 原书第2版
(美)Sheldon M.Ross著;陈典发等译2005 年出版196 页ISBN:7111161203本书以相对较少的篇幅,清晰简洁地阐述了套利、Black-Scholes期权定价公式以及效用函数、最优资产组合原理、资本资产定价模型等知识,并将书中所讨论的问题的经济背景、解决这些问题的数学方法和基本思想系统...
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数理金融 资产定价的原理与模型
郭多祚主编2012 年出版270 页ISBN:9787302287162本书以资产定价的原理和模型为主线,主要讲述资产定价的无套利原理和均衡定价原理,并以此为依据介绍了债券定价模型,风险资产定价模型-资本资产定价模型,多因子线性模型和衍生产品—期货和期权定价模型,并介绍了....
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