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连续时间投资组合选择理论方法及其应用
常浩,荣喜民著2018 年出版204 页ISBN:9787561860311本书对不完全市场下的投资组合选择问题、限制性投资组合问题、随机利率与随机波动率模型下的投资-消费问题和资产-负债管理问题等进行了深入地研究,应用随机动态规划和扩展的HJB方程得到了这些问题最优投资...
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