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广义GAMMA分布簇广义线性混合模型理论与应用
谢远涛,杨娟著2014 年出版159 页ISBN:9787566310088本书按照得分检验的基本思路构建广义Gamma分布簇线性混合模型的假设检验,通过模型误设检验来实现参数的收缩,将三参数广义Gamma分布收缩到两参数的Gamma分布、Weibull分布或指数分布,再到单参数指数分布,可以把...
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基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析
谢远涛,杨娟,夏孟余著2014 年出版191 页ISBN:9787566309396本专著从参数、非参数和半参数三种分析思路出发来建立COPULA-CVaR模型,考虑多个金融资产的依赖关系,计算多个资产组合的CVaR并指导资产配置,并分别讨论了基于CVaR约束的投资组合模型和均值—CVaR投资组合前沿...
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